Случайная компонента временного ряда отражает …
(один ответ)
1) влияние глобальных долговременных факторов
2) влияние факторов, периодически повторяющихся через некоторые
3) общую тенденцию изменения корреляционной зависимости
4) влияние факторов, не поддающихся учёту и регистрации
Правильные ответы
Тест Голдфелда-Квандта даёт наилучшие результаты при сравнении первых m и
последних m упорядоченных наблюдений из выборки размером n, если
(один ответ)
1) m — n = 3
2) m = n/2
3) m = n/10
4) m = n/3
Правильные ответы
Тест Чоу проводится для выяснения
(один ответ)
1) автокорреляции остатков временного ряда
2) — наличия гетероскедастичности в выборке
3) наличия в модели мультиколлинеарности
4) однородности двух выборок в регрессионном смысле
Правильные ответы
Тренд — это …
(один ответ)
1) линия регрессии
2) составляющая временного ряда отражающая влияние факторов, не поддающихся учёту и
регистрации
3) сдвиг во временном ряде относительно начального момента
4) составляющая временного ряда, отражающая влияние долговременных факторов
Правильные ответы
Фиктивные переменные — это
(один ответ)
1) две переменные, парный коэффициент корреляции между которыми равен нулю
2) переменные, связанные между собой линейной функциональной зависимостью
3) переменные, принимающие в модели нулевые значения
4) переменные, используемые для учета в регрессионной модели качественных факторов
Правильные ответы
Формула для вычисления дисперсии случайной величины X
(один ответ)
1) D(X)=[M(X^2)-M^2(X)]^2
2) D(X)=M^2(X)-M(X^2)
3) D(X)=M(X^2)-M^2(X^2)
4) D(X)=M(X^2)-M^2(X)
Правильные ответы
Формула для расчета коэффициента детерминации
(один ответ)
1) R2 = 1 — Qr/Q = 1- СУММА((Yоц. — Yср.)^2) / СУММА((Y — Yср.))^2
2) R2 = Qe/Qr = СУММА((Y — Yоц.)^2) / СУММА((Yоц. — Yср.))^2
3) — R2 = Qe/Q = СУММА((Y — Yоц.)^2) / СУММА((Y — Yср.))^2
4) R2 = 1 — Qe/Q = 1- СУММА((Y — Yоц.)^2) / СУММА((Y — Yср.))^2
Правильные ответы
Формула для расчета коэффициента парной линейной корреляции
(один ответ)
1) r = ((X*Y)ср. — Xср.*Yср.) / ((X^2)ср. — Xср.^2)
2) — r = СУММА(X) / n
3) r = ((X^2)ср. — Xср.^2) / ((СИГМА(X)*СИГМА(Y))
4) r = ((X*Y)ср. — Xср.*Yср.) / ((СИГМА(X)*СИГМА(Y))
Правильные ответы
Формула для расчета коэффициента парной линейной регрессии y = a + b*x
(один ответ)
1) — b = ((X*Y)ср. — Xср.*Yср.) / ((X^2)ср. — Xср.^2)
2) — b = ((X*Y)ср. — Xср.*Yср.) / (Xср.^2 — (X^2)ср.)
3) — b = ((X*Y)ср. — Xср.*Yср.) / ((СИГМА(X)*СИГМА(Y))
4) — b = (Xср.*Yср. — (X*Y)ср.) / ((X^2)ср. — Xср.^2)
Правильные ответы
Чему равен коэффициент b парной линейной регрессии y = a + b*x?
(один ответ)
1) координате пересечения графика с осью OX
2) экстремуму функции
3) координате пересечения графика с осью OY
4) тангенсу угла наклона графика относительно оси OX
Правильные ответы
Что такое «белый шум»?
(один ответ)
1) авторегрессионная модель 1-го порядка
2) временной ряд с постоянным временным трендом
3) временной ряд с постоянной по времени дисперсией ошибок
4) временной ряд, в котором ошибки некоррелированы и их математическое ожидание равно 0
Правильные ответы
- Что характеризует F-статистика Фишера-Снедекора применительно к регрессионной
модели?
(один ответ)
1) значимость коэффициента регрессии
2) тесноту взаимосвязи между факторами
3) качество регрессионной модели
4) значимость регрессионной модели в целом
Правильные ответы
- Что характеризует F-статистика Фишера-Снедекора применительно к регрессионной
модели?
(один ответ)
1) значимость коэффициента регрессии
2) тесноту взаимосвязи между факторами
3) качество регрессионной модели
4) значимость регрессионной модели в целом
Правильные ответы
Что характеризует t-статистика коэффициента регрессии?
(один ответ)
1) значимость уравнения регрессии в целом
2) тесноту взаимосвязи между факторами
3) качество регрессионной модели
4) значимость этого коэффициента регрессии
Правильные ответы