Cистема независимых эконометрических уравнений
(один ответ)
1) не может решаться
2) решается трехшаговым МНК
3) решается двухшаговым МНК
4) решается обычным МНК
5) решается косвенным МНК
Правильные ответы
- Автокорреляция остатков регрессионной модели — это
(один ответ)
1) возможность построения нескольких моделей (в том числе нелинейных) на основе одних
исходных данных
2) зависимость значений объясняемой переменной от ее значений в предшествовавшие моменты
времени
3) высокая значимость характеристик регрессионной модели
4) зависимость объясняемой переменной от нескольких объясняющих факторов
5) высокая степень взаимной коррелированности некоторых из объясняющих переменных
Правильные ответы
система рекурсивных эконометрических уравнений
(один ответ)
1) не может решаться
2) решается обычным МНК
3) решается двухшаговым МНК
4) решается трехшаговым МНК
5) решается косвенным МНК
Правильные ответы
Y(t) = A + B0*X(t) + B1*X(t-1) + … + Bp*X(t-p) + С1*Y(t-1) + … + Сq*Y(t-q) + E(t)
(один ответ)
1) не может решаться авторегрессионная модель с условной гетероскедастичностью GARCH
2) уравнение модели с распределенными лагами p-го порядка DL(p)
3) уравнение авторегрессионной модели AR(p)
4) уравнение модели скользящей средней MA(p)
5) уравнение авторегрессионной модели с распределенными лагами ADL(p,q)
Правильные ответы
Y(t) = B0 + B1*Y(t-1) + B2*Y(t-2) + … + Bp*Y(t-p) + E(t)
(один ответ)
1) авторегрессионная модель с условной гетероскедастичностью GARCH
2) уравнение модели с распределенными лагами p-го порядка DL(p)
3) уравнение авторегрессионной модели AR(p)
4) уравнение модели скользящей средней MA(p)
5) уравнение авторегрессионной модели с распределенными лагами ADL(p,q)
Правильные ответы
Y(t) = E(t) + G1*E(t-1) + G2*E(t-2) + … + Gp*E(t-p)
(один ответ)
1) авторегрессионная модель с условной гетероскедастичностью GARCH
2) уравнение модели с распределенными лагами p-го порядка DL(p)
3) уравнение авторегрессионной модели AR(p)
4) уравнение модели скользящей средней MA(p)
5) уравнение авторегрессионной модели с распределенными лагами ADL(p,q)
Правильные ответы
Каково практически приемлемое значение коэффициента детерминации для
регрессионной модели
(один ответ)
1) <0,5
2) >0,8
3) <0,8
4) 0
5) >0,5
Правильные ответы